Die 2008 geschaffene Abteilung Quantitative Asset Management (QAM) von Swissquote widmet sich der quantitativen Finanzforschung. Einer der bisher grössten Erfolge des Teams ist der Robo-Advisor. Dieser automatisierte Vermögensverwalter basiert auf innovativen Algorithmen, die von Swissquote entwickelt wurden.
Das Team
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Das QAM Team vereint sieben Physiker und Mathematiker mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Kompetenzen. Diese erfahrenen Fachleute bündeln ihre Expertise, um den Fortschritt im Bereich Forschung und Analyse voranzutreiben.
Die Mission
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Das Ziel besteht darin, die neuesten Erkenntnisse der Finanzwissenschaft so zu vermitteln, dass Kunden sie leicht verstehen und nutzen können und gleichzeitig neue Ideen und Möglichkeiten zu entwickeln. Das QAM Team hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kunden die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse im Finanzbereich in verständlicher und nutzbarer Form zugänglich zu machen. Darüber hinaus entwickelt es ständig neue Ideen und Möglichkeiten.
Die Aktivitäten von QAM gliedern sich
in drei Hauptbereiche
Quantitative
Finance
Dieser Bereich zielt auf die Optimierung von Portfolios, die Ausführung, dynamische Bestandslimits oder quantitative Strategien ab. Der Robo-Advisor gehört ebenfalls zum Bereich Quantitative Finance.
Künstliche Intelligenz
und Big Data
Durch die Nutzung von Daten und künstlicher Intelligenz unterstützt das QAM Team verschiedene Abteilungen innerhalb von Swissquote. Dies hilft der Rechtsabteilung bei der Aufdeckung von Insiderhandel oder dem Marketing bei der Erstellung von «Personas».
Quantitative
Risikobewertung
Die quantitative Risikobewertung ist ein Teilgebiet der Quantitative Finance und für die Controlling-Abteilung von besonderer Bedeutung. Aufgabe: Quantifizierung und Steuerung von Marktrisiken, insbesondere bei Optionen und Futures.
Geschichte und Meilensteine
2008
Gründung der QAM-Abteilung.
2009
Auflegung der Quant Fonds, Long Only Equity Swiss Regulated Funds, in CHF und EUR. Lipper-Award 2016.
2010
Lancierung des ersten individuell anpassbaren, automatisierten Vermögensverwalters in Europa: ePrivate Banking, heute Robo-Advisor.
2017
Volatilitätsfläche und KI: Erstmalige Nutzung von künstlicher Intelligenz zur Berechnung der Volatilitätsfläche und Optimierung interner Prozesse (Kundensegmentierung und Erkennung von Insiderhandel).
2021
Einführung des Tools «Investment Inspiration», das jeden Tag eine Auswahl von Aktien auf Basis der Handelsaktivitäten zusammenstellt.
Swissquote-Lehrstuhl an der EPFL
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Der Swissquote-Lehrstuhl für Quantitative Finance zielt auf die Förderung von Forschung, Lehre und Wissenstransfer sowie die Verbesserung der Expertise im Bereich Financial Engineering und dessen Verständnis in der Wissenschaft, der Finanzindustrie und bei politischen Entscheidungsträgern ab.
Der am Swiss Finance Institute @ EPFL angesiedelte Swissquote-Lehrstuhl nimmt eine zentrale Rolle in der Spitzenforschung und -lehre im Bereich Financial Engineering der EPFL ein.
