Was ist ein Swapsatz?

Swapsätze, auch Overnight- oder Rolloversätze genannt, sind Soll oder Haben, die für das Halten einer Overnightposition entweder eingenommen oder gezahlt werden. Swissquote wickelt Overnightpositionen um 23:00 Uhr MEZ mithilfe nachfolgender anzuwendender Formel und Swapsatz-Tabelle ab.


Was ist eine Ausgleichszahlung (Cash Adjustment)?

Wenn eine zugrunde liegende Aktie, die Teil eines Spot-Aktienindex ist, als ex-Dividende angezeigt wird, dann wird der Preis des Spot-Aktienindex angepasst, um diese Dividende zu reflektieren. Der gewichtete Anteil der anwendbaren Dividende innerhalb des Spot-Aktienindex wird als Cash-Ausgleichszahlung auf Ihrem Konto gutgeschrieben (Long Positionen) oder Ihrem Konto belastet (Short Positionen). Dies geschieht am Ex-Tag (Dividenden-Ausschüttungstag) und reflektiert die Marktpreisbewegung am Ex-Dividenden-Tag. Nur offene Positionen, die am Ex-Divdenden-Tag über Nacht gehalten werden, werden für die Dividendenausgleichzsahlung herangezogen.

Bitte beachten Sie: Spot Germany 30 ist ein Total Return Index, d.h. der Index wird automatisch um die Dividende bereinigt.


Rechnungsbeispiel:

AUDJPY Short/Long Swapsatz: -0,00784983 / 0,00455597
Position: Verkaufen 100.000 AUDJPY
AUDJPY Währungskurs: 96,553


Position des Kunden Negativer Swapsatz Positiver Swapsatz
Long Sie erhalten Sie zahlen
Short Sie zahlen Sie erhalten

MetaTrader Swap-Formel:
(Grundbetrag * Short-Swapsatz) / AUDJPY Währungskurs)
(100.000 * - 0,00784983) / 96,553 = Sie zahlen 8,13 AUD

Advanced Trader Swap-Formel:
(Grundbetrag * Short-Swapsatz)
(100.000 * - 0,00784983)= Sie zahlen 784,98 JPY

Swissquote wendet mittwochs um 23:00 Uhr MEZeinen dreifachen Swap für Wochenendrollover an. Hierbei gibt es einige Ausnahmen:

  • Dreifache Swap-Rollover werden donnerstags um 23:00 Uhr MEZ für USDCAD, USDTRY und USDRUB angewandt.
  • Dreifache Swap-Rollover werden freitags um 23:00 Uhr MEZ für CUCUSD, LCOUSD, NGCUSD, OILUSD, DAXEUR, ESXEUR, SMICHF, #CH, #SP500, #NAS100, #GB100, #EU50, #DJ30, #DE30, #FR40 und #ES angewandt.